Parece ser que es "fácil" suplantar el identificador que sale en los SMS; por eso muchos SMS fraudulentos llegan como "Correos" o "Banco Pepito".

Lo que yo no sabía es que la funcionalidad de bloqueo/spam, al menos en Android, bloquea simplemente por la cadena. Con lo que si te envían un SMS fraudulento identificándose como tu banco... si bloqueas, bloqueas también a tu banco.