Creo que nunca había probado a instalar Linux a un disco USB externo. Funciona. He podido hacer unas pruebas con Fedora 42 sin cargarme la instalación que ya tenía.
Supongo que esto funciona en todos los sistemas operativos, pero está bastante bien no tener que preocuparse de licencias.
(Lo único que he tardado mucho rato en darme cuenta de que mejor usar los USB azules...)